PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BHARTIARTL.NS с ^BSESN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHARTIARTL.NS и ^BSESN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BHARTIARTL.NS и ^BSESN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
243.88%
192.21%
BHARTIARTL.NS
^BSESN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHARTIARTL.NS:

1.57

^BSESN:

0.03

Коэф-т Сортино

BHARTIARTL.NS:

2.27

^BSESN:

0.14

Коэф-т Омега

BHARTIARTL.NS:

1.29

^BSESN:

1.02

Коэф-т Кальмара

BHARTIARTL.NS:

2.65

^BSESN:

0.03

Коэф-т Мартина

BHARTIARTL.NS:

6.09

^BSESN:

0.07

Индекс Язвы

BHARTIARTL.NS:

6.05%

^BSESN:

6.30%

Дневная вол-ть

BHARTIARTL.NS:

23.52%

^BSESN:

13.86%

Макс. просадка

BHARTIARTL.NS:

-56.43%

^BSESN:

-60.91%

Текущая просадка

BHARTIARTL.NS:

-7.83%

^BSESN:

-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, BHARTIARTL.NS показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у ^BSESN с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции BHARTIARTL.NS превзошли акции ^BSESN по среднегодовой доходности: 17.63% против 10.17% соответственно.


BHARTIARTL.NS

С начала года

2.82%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-0.87%

1 год

40.46%

5 лет

28.57%

10 лет

17.63%

^BSESN

С начала года

-5.52%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-11.01%

1 год

1.47%

5 лет

16.89%

10 лет

10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHARTIARTL.NS и ^BSESN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHARTIARTL.NS
Ранг риск-скорректированной доходности BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

^BSESN
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSESN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHARTIARTL.NS c ^BSESN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и S&P BSE SENSEX (^BSESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.24-0.30
Коэффициент Сортино BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.82-0.31
Коэффициент Омега BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.230.96
Коэффициент Кальмара BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.93-0.24
Коэффициент Мартина BHARTIARTL.NS, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.07-0.57
BHARTIARTL.NS
^BSESN

Показатель коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа ^BSESN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS и ^BSESN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.24
-0.30
BHARTIARTL.NS
^BSESN

Просадки

Сравнение просадок BHARTIARTL.NS и ^BSESN

Максимальная просадка BHARTIARTL.NS за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки ^BSESN в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHARTIARTL.NS и ^BSESN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-11.67%
-17.57%
BHARTIARTL.NS
^BSESN

Волатильность

Сравнение волатильности BHARTIARTL.NS и ^BSESN

Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с S&P BSE SENSEX (^BSESN) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BHARTIARTL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.22%
3.90%
BHARTIARTL.NS
^BSESN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab